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Bewertung und Management von Markt- und Kreditrisiken

Bewertung und Management von Markt- und Kreditrisiken

Ansprechpartner

Dr. John Schoenmakers, WIAS, John.Schoenmakers@wias-berlin.de

Kurzbeschreibung

Effiziente und maßgeschneiderte Softwarelösungen, mit denen sich unter anderem der Value at Risk von Portfolios schnell und zuverlässig bestimmen lässt.
Die Spezialisierung liegt auf die Risikobewertung hochkomplexer Portfolios von Banken, Versicherungen und Investmentfonds, bei denen gängige Verfahren und Standardlösungen an Ihren Grenzen stoßen. Je besser die Struktur des Portfolios erfasst wird, desto zuverlässiger ist die Bestimmung des Value at Risk. Bekannte mathematische Verfahren wie die Delta-Normal-Methode, Delta-Gamma-Normal-Methode, Monte-Carlo-Verfahren wurden so weiterentwickelt und optimiert, dass sich die Risiken komplizierter Portfoliostrukturen exakt vorhersagen lassen.
Vorteile/Nutzen:
  • Genaue Erfassung der Struktur des Portfolios
  • Zuverlässige Bestimmung des Value at Risk
  • Erhebliche Reduzierung des Rechenaufwandes bei der Risikoberechnung
  • Aufdeckung selbst von versteckten Risiken
  • Berücksichtigung großer Schwankungen innerhalb eines Portfolios

Art des Angebots

Methode/Kompetenz

Angebot ist interessant für

Finanzinstitutionen

 

Anschrift

  • Mohrenstr. 39
  • 10117 Berlin

Ansprechpartner

  • Dr. Torsten Köhler
  • Technologietransfer, EU-Förderprogramme, Öffentlichkeitsarbeit
  • Tel.:030 - 2 03 72 - 582
  • Fax.:030 – 2 04 49 75
  • [E-Mail-Adresse versteckt]
 
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