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Bewertung von Zinsderivaten anhand von Libor-Zinsmodellen

Bewertung von Zinsderivaten anhand von Libor-Zinsmodellen

Ansprechpartner

Dr. John Schoenmakers, WIAS, John.Schoenmakers@wias-berlin.de

Kurzbeschreibung

Auf der Basis neuester finanzmathematischer Erkenntnisse werden Verfahren und Softwarelösungen entwickelt, die eine marktgerechte Bewertung komplexer Zinsderivate ermöglichen. Ausgangspunkt hierfür bilden liquide Standard-Zinsoptionen (Caps und Swaptions), aus denen in Echtzeit ein Libor-Zinsmodell kalibriert wird. Darüber hinaus werden innovative Methoden zur Bewertung komplex strukturierter Zinsprodukte wie Instrumente mit Bermudan-Style-Ausübungsrechten angeboten.
Diese Software Lösungen werden für den Einsatz in Finanzinstitutionen, wie Banken, Versicherungen oder Pensionsfonds entwickelt, die in wachsendem Maße innovative und präzise mathematische Modelle und Methoden zur Analyse der Zinsmärkte, Zinsderivate und deren entsprechende Absicherungsstrategien benötigen.


Vorteile/Nutzen:
Die innovativen Verfahren und Softwarelösungen ermöglichen eine verbesserte marktgerechte Bewertung des Zinsderivate. Mit diesen Tools können die Änderung marktrelevanter Parameter in Echtzeit verfolgt werden, und wie sich diese Veränderung auf die Preise der Zinsderivate auswirken analysiert werden. Die Software eignet sich besonders zur Bewertung komplexer (exotischer, OTC) Zinsderivate in Bezug auf Preise liquider Zinsoptionen.

Art des Angebots

Methode/Kompetenz

Angebot ist interessant für

Finanzinstitutionen

 

Anschrift

  • Mohrenstr. 39
  • 10117 Berlin

Ansprechpartner

  • Dr. Torsten Köhler
  • Technologietransfer, EU-Förderprogramme, Öffentlichkeitsarbeit
  • Tel.:030 - 2 03 72 - 582
  • Fax.:030 – 2 04 49 75
  • [E-Mail-Adresse versteckt]
 
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