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Monte-Carlo-Verfahren

Monte-Carlo-Verfahren

Ansprechpartner

Dr. John Schoenmakers, WIAS, John.Schoenmakers@wias-berlin.de

Kurzbeschreibung

Analysis und Implementation von Monte-Carlo- und quasi Monte-Carlo-Verfahren in verschiedenen Anwendungsgebieten. Dies ermöglicht die Auswahl des für die jeweilige Situation besonders geeigneten Verfahrens. In vielen Fällen können beweisbare Fehlerschranken für die Performance der eingesetzten Verfahren gegeben werden.
Im Finance gewinnen Simulationen immer dann an Bedeutung, wenn komplexe Modelle den Einsatz herkömmlicher Verfahren unmöglich machen, beziehungsweise diese einen unvertretbaren Aufwand erfordern. Dies ist der Fall bei:
  • Vorhersage/Bewertung komplexer Portfolios
  • Bewertung komplizierter und exotischer Derivate und bei der Bestimmung des VaR oder anderer, kohärenter Maße zur Bewertung von Risiken.

Vorteile/Nutzen:
Die Algorithmen sind dem jeweiligen Problem angepasst und effizient. Unter Verwendung von verschiedenen Strategien zur Varianzreduktion, insbesondere:
  • Stratifizierung
  • Importance Sampling, auch dynamisch
  • preconditioning durch deterministische Verfahren
und objektorientierter Implementation, resultieren Verfahren die den internationalen Standards entsprechen oder darüber hinausgehen.

Art des Angebots

Methode/Kompetenz

Angebot ist interessant für

Finanzinstitutionen

 

Anschrift

  • Mohrenstr. 39
  • 10117 Berlin

Ansprechpartner

  • Dr. Torsten Köhler
  • Technologietransfer, EU-Förderprogramme, Öffentlichkeitsarbeit
  • Tel.:030 - 2 03 72 - 582
  • Fax.:030 – 2 04 49 75
  • [E-Mail-Adresse versteckt]
 
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